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AKSOE: Physik sozio-ökonomischer Systeme

AKSOE 10: Finanzm
ärkte und Risikomanagement I

AKSOE 10.4: Vortrag

Montag, 11. März 2002, 11:00–11:30, H8

Optionspreisberechnung durch stochastische Simulation — •Uwe Jaekel — C&C Research Laboratories, NEC Europe Ltd., Rathausallee 10, 53757 Sankt Augustin

Ein numerisches Verfahren zur Berechnung von Optionspreisen durch Simulation eines stochastischen, durch eine Master-Gleichung beschriebenen Prozesses wird vorgestellt. Das Verfahren eignet sich sowohl für das Black-Scholes-Modell als auch für wesentlich allgemeinere Modelle. Vor- und Nachteile gegenüber anderen Monte-Carlo-Verfahren und Finite-Differenzen-Diskretisierungen werden dargestellt.