Regensburg 2002 – wissenschaftliches Programm

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AKSOE: Physik sozio-ökonomischer Systeme

AKSOE 12: Postersitzung

AKSOE 12.2: Poster

Montag, 11. März 2002, 16:00–18:00, D

Aktienkursdynamik und Brownsche Bewegung — •Ralf Remer — Universität Rostock, Fachbereich Physik, 18051 Rostock — DLR, Rutherfordstr. 2, 12489 Berlin

Wir haben die empirische Verteilung der logarithmierten relativen Aktienkursänderungen des Dow Jones Index mit Hilfe mehrerer kumulierter Normalverteilungen optisch nachgebildet. Es zeigte sich, dass, wie in der Literatur bekannt, sich die empirische Verteilung in dieser Weise optisch modellieren lässt.

Wir haben für die bekannten Brownschen Bewegungen (gewöhnliche und geometrische) die drei üblichen Notationen zusammenfassend dargestellt. Die Master Gleichung der geometrischen Brownschen Bewegung leiteten wir her. Darüber hinaus entwickelten wir eine weitere Brownsche Bewegung. Die zustandsabhängige Brownsche Bewegung soll im Gegensatz zu der geometrischen Brownschen Bewegung keinen intrinsischen negativen Drift aufweisen.